Modellering av usikkerhet i numeriske likevektsmodeller med stokastisk scenariometode
Lenke til artikkel:
Forfattere:
Brekke, K.A., R. Golombek, M. Kaut, S.A.C. Kittelsen og S.W. Wallace
År:
2013
Referanse:
Nr. 2, 16-26Sammendrag (engelsk)
De fleste numeriske likevektsmodeller er deterministiske mens den økonomien de skal beskrive er preget av mange typer usikkerhet. Vi presenterer en metode for å transformere en eksisterende modell for energimarkedene i Vest-Euorpa uten stokastikk til en modell med stokastikk. Modellen benyttes til å analysere investeringer i energisektoren under alternative antakelser om kilder til usikkerhet. Vi finner at betydningen av værusikkerhet i Skandinavia er liten; forskjellen mellom den optimale løsningen under usikkerhet og en likevekt der denne type usikkerhet helt neglisjeres er beskjeden. Hvis imidlertid investorene står overfor usikre fremtidige priser på olje og kull, samt usikre vekstrater, blir det betydelige forskjeller mellom likevekten under usikkerhet og en likevekt der all usikkerhet neglisjeres.
Prosjekt info:
Oppdragsgiver: Norges forskningsrådOppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)
